.png)
Филипп Стеркин
Представьте, что вы играете в казино и всякий раз (допустим, уже 20-й) выпадает черное. Растет ли вероятность, что шарик попадет на красное? Или представьте, что вас недавно наняли на работу. С чем вы будете сравнивать свою зарплату – с зарплатой коллег или со средней по рынку? А спустя год? Что вы предпочтете – 10 000 руб. сегодня или 11 000 руб. через неделю? А если это выбор через 4–5 недель? Из ответов на эти вопросы начинает складываться поведенческая экономика.
Книги о ней, наверное, самые увлекательные и легкие среди книг по экономике. Вероятно, потому, что они обращаются к нам самим, дают нам шанс задуматься над природой наших ошибок и посмеяться над ними. «Кажется, это древняя еврейская традиция – передавать историю и мудрость от одного поколения к другому не через лекции и учебники, а через анекдоты, забавные истории и шутки в тему». Это фраза из записки, которую написал за несколько дней до кончины Амос Тверски, один из отцов современной поведенческой экономики.
Поведенческая экономика чем-то напоминает эту мудрость с ее анекдотами о «выдуманных существах, населяющих экономические модели» (Ричард Талер, лауреат Нобелевской премии по экономике за вклад в области поведенческой экономики), – человеке-калькуляторе, максимизирующем доход и минимизирующем убыток. Она помогает понять природу нашего выбора в условиях неопределенности, причины наших ошибок, рыночных «пузырей» и кризисов, показывает, как мы можем быть иррациональны и как можно подтолкнуть нас к принятию рациональных решений. Ее достижения – систематизация когнитивных искажений – применяются в маркетинге, финансах, политике, менеджменте и т. д. В определенном смысле она обращается к основам экономической мысли. Еще Адам Смит в «Теории нравственных чувств» фактически сформулировал принцип избегания потерь – один из фундаментальных в поведенческой экономике.
Не нужно прекращать изобретать абстрактные модели, описывающие поведение выдуманных рационалов, но нужно перестать думать, что они точно описывают поведение людей, пишет нобелевский лауреат по экономике Ричард Талер. Поведенческая экономика не пытается перечеркнуть неоклассичекую теорию, а дополняет ее психологией, показывая, что не всегда человек действует по модели. Поэтому 1000 руб. – это не всегда одинаково ценная сумма, ограничение выбора радует нас, к делам мы относимся, как к «варенью на завтра», на нас действует магия круглых чисел и т. д. Психология помогает понять, отчего мы не откладываем на пенсию, как нами овладевает рыночный оптимизм, а потом начинается паника, почему мы рано продаем доходные акции и долго держим убыточные. Это поведение сильно отличается от действий человека рационального, который четко знает, чего он хочет, стремится извлечь максимальную пользу с минимальными издержками, а в ситуации неопределенности способен оценить вероятность разных событий на основе всей доступной информации. Рационал не станет давиться и доедать оплаченный ужин, не будучи уже голодным, рационал не понимает смысла подарков, а лучший для него подарок – наличные, объясняет Талер.
Когнитивные искажения мешают нам принимать рациональные решения. Именно живого человека не хватало в моделях, на основе которых строились прогнозы до мирового финансового кризиса, признает легендарный глава ФРС Алан Гринспен в книге «Карта и территория. Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования», а ведь именно на него многие возлагают ответственность за ту катастрофу.
Безусловно, сложно отделить рациональный выбор от нерационального. В 1953 г. французский экономист Морис Алле опубликовал статью «Поведение рационального человека в условиях риска: критика постулатов и аксиом американской школы», в которой сформулировал так называемый «парадокс Алле»: люди предпочитают меньшее, но гарантированное вознаграждение большему, но не гарантированному. В поведенческой экономике это называется избеганием риска. Но именно такой выбор Алле считал рациональным: проще говоря, лучше синица в руке, чем журавль в небе.
На «полках» профессоров и выпускников РЭШ вы найдете немало книг о связи нашего поведения и экономики. Число нобелевских лауреатов среди их авторов и обширность применения этих идей доказывают их признание. Но к любой теории стоит относиться так же критически, как сами поведенческие экономисты призывают критически относиться к теориям и моделям, предполагающим абсолютную рациональность экономических агентов.
Об этом книга «Думай медленно… решай быстро» (рекомендована профессором Евгением Яковлевым), написанная нобелевским лауреатом по экономике Даниэлем Канеманом, работавшим вместе c Амосом Тверски – ему он и посвятил эту книгу. Наше время – эпоха быстрых решений, принимать которые нам приходится все чаще. Технологии увеличили интенсивность общения, на нас обрушился поток информации, и часто у нас не остается времени подумать. А именно на это нельзя жалеть времени.
Канеман предлагает простой эксперимент – взглянуть на фотографию и решить задачу на умножение. Это отправная точка его рассказа про две системы мышления – интуитивную и аналитическую. Первая работает быстрее второй, это своего рода биологическая реакция на угрозу, когда нет времени на анализ ситуации. Но, основываясь на интуиции, мы часто принимаем слишком поспешные и неверные решения, показывает Канеман. И дает рекомендации, которые помогают избежать ошибок. Главная – сомневайся в том, что ты всегда прав. «Скромное сомненье есть мудрости маяк» – это высказывание Шекспира можно было бы сделать эпиграфом к книге Канемана.
Но что если человек, группа людей, даже общество нуждаются в помощи, чтобы сделать рациональный выбор? Например, чтобы копить на пенсию или заботиться о своем здоровье. Часто это вопрос в том числе государственной политики, ведь, скажем, пустые пенсионные счета – это социальная, экономическая, политическая проблема. Должна ли власть принуждать нас? Вовсе нет, отвечают поведенческие экономисты: она может подталкивать нас (в определенном смысле манипулировать нашим выбором) в духе либертарианского патернализма. Об этом два бестселлера – «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» Ричарда Талера и «Nudge. Архитектура выбора», написанная Талером вместе с юристом Кассом Санстейном (рекомендована профессором Евгением Яковлевым).
Еще 40 лет назад Талер написал статью, в которой пришел к выводу, что данные об иррациональном поведении могут помочь направить людей в рациональное русло. В книге «Nudge. Архитектура выбора» он рассказывает, как общество и государство могут помочь нам сделать правильный выбор – между картошкой фри и салатом, покупкой здесь и сейчас и пополнением пенсионного счета, желанием прокатиться с ветерком и соблюдением правил дорожного движения. И, что важно, помощь не должна ограничивать свободу выбора – это подталкивание, а не принуждение. Книга полна подобных примеров. Один из самых известных – это подталкивание людей к пополнению пенсионного счета. Ричард Талер вместе с экономистом Шломо Бернарци разработали программу «Копи больше завтра», которая стала лучшим подтверждением эффективности подталкиваний. Люди не хотят откладывать деньги на будущее, потому что прокрастинируют, стремятся избежать неопределенности и возможных потерь и т. д. Талер и Бернарци предложили несколько способов, как подтолкнуть работников заботиться о своих пенсионных накоплениях, например, им по умолчанию предлагается согласиться на пенсионную программу, но, что важно, с возможностью отказаться.
Нам нужен обновленный подход к проведению экономических исследований, который признает существование и значимость людей, призывает Талер в «Новой поведенческой экономике». А в начале книги дает читателям совет: «Перестаньте читать книгу, когда она перестанет казаться вам интересной. Поступить иначе – значит продемонстрировать еще один пример «иррационального» поведения».
Подборку книг Дэна Ариели – «Предсказуемая иррациональность», «Позитивная иррациональность», «Вся правда о неправде» – рекомендует выпускница РЭШ Анна Щеткина. Эти книги помогут узнать больше о собственных когнитивных ошибках и о том, как с ними бороться, а может быть, и как лучше организовать свой бизнес. Из книги «Предсказуемая иррациональность» можно узнать, например, о роли социальных норм: участники эксперимента выполняют задание более охотно, если попросить их об одолжении или предложить «Сникерс», чем если предложить им немного денег. Из книги «Позитивная иррациональность» вы узнаете, почему мы так ценим наши криво собранные шкафы из IKEA, и как этот странный эффект связан со взлетом продаж сухих смесей для тортов.
В книге «Вся правда о неправде» можно прочитать о забавном эксперименте по определению границ человеческой морали. Дэн Ариели и его соавторы оставили в холодильнике студенческого общежития несколько банок колы и несколько долларов, а затем проверили холодильник через неделю.
Альтернативный взгляд на отношения рационального и иррационального предлагает Роберт Фрэнк в книге «Страсти в нашем разуме» (также рекомендована Анной Щеткиной). А что если быть иррациональным – это рационально (об этом см. также ниже)? Автор воспринимает эмоции людей как данность, но встраивает их в традиционные для экономистов концепции – максимизацию полезности и теорию игр, а затем показывает, как меняются выводы из моделей. И тут выясняется, что любовь – это решение проблемы обязательства, а мстительный характер – надежная защита от эксплуатации. Эта книга также станет отличным введением в эволюционную теорию игр – интереснейшую область на стыке экономики и биологии.
Два следующих бестселлера посвящены иррациональности, бумам и кризисам. «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками» нобелевского лауреата по экономике Роберта Шиллера можно назвать пророческой книгой: в ней он в определенном смысле предрек мировой финансовый кризис. Первым об иррациональном оптимизме заговорил в 1996 г. Алан Гринспен. Это психологическая основа спекулятивного «пузыря», пишет Шиллер: «Ситуация, при которой новости о повышении цен подстегивают энтузиазм инвестора, распространяющийся, как инфекция, от человека к человеку, все больше преувеличивая рассказываемые истории, оправдывающие рост цен. В результате на рынок приходят все новые инвесторы, которых, несмотря на их сомнения относительно реальной цены объекта инвестиций, привлекает отчасти зависть к чужим успехам, а отчасти – азарт игрока». В книге он рассматривает множество факторов, которые приводят к образованию «пузыря», – СМИ, технологии, а также психологические, например стадное поведение. Шиллер опровергает многие аксиомы, например, «сам «факт» превосходства акций над облигациями вовсе не является фактом».
Другую его работу в соавторстве с нобелевским лауреатом Джорджем Акерлофом – «Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма» (ее рекомендуют профессора Евгений Яковлев и Олег Шибанов) – можно назвать одной из самых известных книг о природе бумов и кризисов. Они обращаются к идеям великого Джона Мейнарда Кейнса об иррациональности человека и влиянии этой иррациональности на рынки и экономику.
Кейнс признавал, что в экономической деятельности человек рационален в основном, но не всегда. Это иррациональное начало и есть главная причина экономических колебаний («Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем платежеспособным»). А потому, «чтобы понять экономику, надо выяснить, как ею движет иррациональное начало», пишут Акерлоф и Шиллер. В книге рассматривается пять его проявлений: доверие, справедливость, злоупотребления и недобросовестность, денежная иллюзия и то, как наши представления о действительности переплетены с историями из жизни. Авторы показывают, как эти проявления иррационального начала влияют на то, почему экономика впадает в депрессию, почему люди не могут найти работу, почему мы так легкомысленно относимся к сбережениям и т. д.
Они убеждены, что в спокойные времена государству не нужно активно вмешиваться в свободную рыночную экономику, пусть даже она далека от совершенства. Но все меняется, когда экономика входит в кризис: тогда государство должно стабилизировать экономику и помочь ей вернуться к равновесию: «В этот сложный период нам придется уделять особое внимание вопросам экономической справедливости».
Поведенческих экономистов много критиковали представители мейнстрима. Примеры нерационального поведения, указывали они, весьма полезны, но не помогают выстроить модель экономических процессов.
Интересные работы про рациональный и иррациональный выбор, про критику поведенческой экономики написал известный российский экономист Ростислав Капелюшников – «Вокруг поведенческой экономики: несколько комментариев о рациональности и нерациональности» и «Поведенческая экономика и новый патернализм».
Он задает простой вопрос: если бы решения, направляемые интуицией и эвристиками, не складывались во внутренне непротиворечивую систему, то как бы человечество прошло естественный отбор и выжило? В увлечении поведенческой экономикой он видит риски: «Открытие ею поведенчески обусловленных «провалов рынка» открыло двери широкому спектру патерналистских интервенций». Но из того факта, что люди часто ошибаются, не следует вывод, что они нуждаются в опеке со стороны государства. Совершая выбор сами, без подталкивания извне, мы можем достигать более высоких уровней полезности. Напротив, подталкивание людей к определенному выбору может привести к тому, что значительная часть общества окажется в проигрыше. Например, по умолчанию станут больше откладывать на пенсию люди, которые в этом не заинтересованы, и эти сбережения будут для них избыточны. «Фактически мы имеем здесь дело с очередной попыткой эксплуатации наших ограниченных когнитивных способностей (добавим – попыткой, оказавшейся на редкость успешной)», – пишет Капелюшников.
Он рассказывает об альтернативном подходе – не логической, а экологической рациональности, которая требует не максимизации, а непрерывной адаптации. Речь идет, в частности, о работах немецкого психолога Герда Гигеренцера. Для него эвристики – это выработанный самой эволюцией способ избежать потерь в моменты неопределенности, когда нет времени на выстраивание оптимальной модели (тут можно вспомнить быстрое мышление, о котором писал Канеман).
В общем, прочитав все эти книги, можно прийти к выводу: поведение человека нельзя исчерпывающе вписать ни в одну из моделей. А потому прав был нобелевский лауреат Милтон Фридман: «Теория или ее «предпосылки», вероятно, вообще не могут быть до конца «реалистичными» в том непосредственном описательном смысле, который этому термину очень часто приписывают».
